Luận văn ThS: Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cần thiết của đề tài

Với vai trò là các tổ chức tài chính trung gian, hệ thống NHTM giúp các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế được luân chuyển, phân bổ và sử dụng một cách có hiệu quả, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Bên cạnh các vai trò to lớn của mình, hệ thống NHTM cũng rất dễ gây ra những “tổn thương” nặng nề cho nền kinh tế, những “tổn thương” này có thể dễ dàng xuất hiện khi hoạt động của các NHTM gặp “vấn đề”. NHTM là chủ thể kinh doanh tiền tệ và có quan hệ mật thiết với nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, do vậy hoạt động của ngân hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và trong đó RRTK được xem là một trong những rủi ro chủ yếu của các NHTM; không chỉ làm gia tăng chi phí và giảm thu nhập ròng của ngân hàng như rủi ro lãi suất hay rủi ro thị trường gây ra, RRTK ở mức cao có thể khiến ngân hàng mất khả năng thanh toán, dẫn đến phá sản, đồng thời gây tác động dây chuyền tới toàn hệ thống ngân hàng và sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả nền kinh

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về RRTK của NHTM, và quản lý RRTK của NHTW đối với NHTM, bao gồm việc tìm hiểu các quan niệm khác nhau về rủi ro thanh khoản, cách nhận biết, đo lường cũng như phương pháp quản lý rủi RRTK. Các vấn đề này sẽ được tiếp cận dựa trên các nguyên tắc của Hiệp ước Basel II.

Nghiên cứu về kinh nghiệm quản lý RRTK của NHTW một số nước trên thế giới, tìm hiểu về mô hình quản lý RRTK, các nhân tố của mô hình và khả năng áp dụng trong “khung cảnh” CSTT ở Việt Nam, qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Làm rõ thực trạng quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHNN Việt Nam thông qua việc: phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới RRTK hệ thống NHTM, phân tích việc lựa chọn các công cụ của CSTT để can thiệp tới RRTK dựa trên mức độ tác động của các nhân tố tới RRTK. Và qua đó đề xuất các giải pháp, kiến ngh

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cơ sở lý luận về CSTT của NHTW và về quản lý RRTK của NHTW đối với các NHTM.

Kinh nghiệm quản lý RRTK của các NHTW trên thế giới.

Tình hình RRTK của hệ thống NHTM Việt Nam, thực trạng quản lý RRTK của NHNN Việt Nam.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Xuất phát từ các vấn đề đã nêu trong mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, cũng như sau khi đã tổng quan về các nghiên cứu. NCS nhận thấy cần phân tích và đánh giá một cách toàn diện rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại trên cơ sở phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi quy, NCS dự định áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học

1.5 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn

Luận án hướng đến các mục tiêu trong hoạt động quản lý RRTK của NHTW đối với NHTM là phải đánh giá được thực trạng RRTK của NHTM thông qua các hoạt động chủ yếu của NHTM, từ đó đưa ra được những cảnh báo, khuyến nghị, và yêu cầu đối với NHTM nhằm đảm bảo mức độ an toàn trong hoạt động chung của hệ thống ngân hàng. Đồng thời với các nhà quản trị ngân hàng, NCS sẽ đưa ra cách tiếp cận RRTK của ngân hàng bắt đầu từ lợi nhuận của các ngân hàng, từ đó có thể gia tăng ý thức, thái độ của chính các nhà quản lý, các ngân hàng đối với RRTK

2. Nội dung

2.1 Nguyên lý chung

Rủi ro thanh khoản của NHTM

Quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của ngân hàng trung ươn

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHTW

Kinh nghiệm quản lý RRTK NHTM của NHTW các nước

2.2 Thực trạng tình hình

Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam 

Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHNN Việt Nam

2.3 Một số phương pháp

Định hướng điều hành CSTT của NHNN Việt Nam trong thời gian tới

Giải pháp tăng cường quản lý RRTK NHTM của NHNN Việt Nam 

Kiến nghị

3. Kết luận

Luận án mới dừng lại ở việc NHNN quản lí RRTK đối với hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh thực thi CSTT, vì vậy, những tác động của các hoạt động khác của NHNN tới việc quản lí RRTK chưa được đề cập tới trong Luận án. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khi thực hiện các cam kết mở cửa từ các hiệp định thương mại tự do, khi hoạt động của các NHTM nước ngoài ngày càng mạnh luồng ngoại tệ chảy vào và chảy ra khỏi Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào thể chế chính trị, môi trường đầu tư, sự ổn định của thị trường tài chính…thì RRTK của hệ thống NHTM Việt Nam sẽ chịu những tác động đáng kể

4. Tài liệu tham khảo

Andrade, Gregory, and Kaplan (1998), “How Costly Is Financial (Not Economic) Distress? Evidence from Highly Leveraged Transactions that Became Distressed,” Journal of Finance, Vol. 53, No. 5, pp.1443-1493.

Asli, Enrica, Thierry (2008), “Banking on the principles: Compliance with Basel Core Principles and bank soundness”, Journal of Financial Intermediation, Vol.17, No 4, pp.511-542.

Bagehot (1873), Lombard Street: a Description of the Money Market, Richard Irwin Inc., New York.